VSA анализ: метод Вайкоффа, сигналы, индикатор

VSA исследует взаимосвязь между тремя значениями на графике, для определения баланса спроса и предложения и вероятного краткосрочного направления рынка. Эти значения такие — объем на стоимостном баре, диапазон цен или спред этого бара (не путайте с диапазоном спроса / предложения) и стоимость закрытия спреда этого бара. Для проведения анализа VSA следует отметить, что записанные данные про объем включают только половину значения, необходимого для правильного анализа.

Хотя они эволюционируют, усложняются, до сих пор многие классические паттерны VSA показывают высокую эффективность. Volume Spread Analysis можно адаптировать под любой рынок, это поможет трейдеру добиться стабильной прибыли. Скоро мы продолжим рассматривать паттерны VSA и кластерный анализ. В те дни Том Уильямс проводил вебинар для студентов, изучающих VSA. Как обычно, в конце вебинара, он предоставил возможность задать вопрос. Автор этих строк поинтересовался, является ли бар 4 сентября подлинным паттерном Bag Holding?

Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме. Трейдерам данный метод определения разворота известен также как пин-бар, аналогичные комбинации баров, указывающие на скорый разворот тренда, имеются и в графическом анализе. Практика переименования известных фигур характерна для различных «расширенных методик» и в случае VSA добавлен индикатор Volumes как подтверждающий фактор. Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона.

1. Для медвежьего движения справедливо обратное утверждение.
2. Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем.
3. Когда спрос сильный, а предложение ограничено, цены растут.
4. Как и в случае с End Of Rising Market новостной фон не предполагает существенного улучшения ситуации.

Этот термин в техническом анализе описывает ситуацию, когда создаётся большая разница между ценой закрытия предыдущей свечи и ценой открытия текущей. К примеру, гэп вверх устраивается во время слабости рынка для того, чтобы втянуть максимальное число трейдеров в проигрышные сделки или создать дополнительное напряжение. Вероятно, происходит то, что маркет-мейкеры (которые видят обе стороны рынка) имеют большие ордера на продажу, выставленные чуть выше рынка. Исполнение этих лимитных ордеров на продажу ограничивает растущий потенциал рынка, что приводит к узкому спреду.

Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара. Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения. Если рынок рос пару дней и даже не достиг максимума, то вероятность разворота маленькая. Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объёмом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Смысл применения анализа объемов на рынке

Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка. Восходящий, среднестатистического размера 2. Закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий). Объем выше среднестатистического за период дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре. Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз.

Участники рынка

Это актуальная замена оригинальной иллюстрации Тома Уильямса, канувшей в лету. End of Rising Market переводится как “окончание растущего рынка”. К слову, многие паттерны в VSA говорят сами за себя. Том исправно исполнял обязанности, но подлинная механика рынка все еще оставалась недоступна для его понимания.

No Demand (отсутствие предложения)

Это одна из причин, по которой существует так много технических индикаторов. Некоторые формулы лучше всего подходят для циклических рынков, некоторые формулы лучше в нестабильных ситуациях, а другие лучше, когда цены имеют тенденцию. Скорее всего элементы VSA использует большая часть трейдеров. Если вы фильтруете, например, истинность пробоя уровня/трендовой линии объемами, то вы уже используете элемент Volume Spread Analysis. Если в торговле вы периодически пользуетесь объемами и учитываете конфигурацию свечей, то ваша система построена на VSA.

Признаки силы на бычьих (восходящих) барах

Перед началом работы нужно посмотреть, ликвидный ли инструмент. Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами. Метод объемов используют в работе профессиональные трейдеры и частные торговцы. Он подходит для работы специалистам, торгующим на фондовой бирже, валютной. Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами. С помощью опытного программиста Том внимательно изучил тысячи диаграмм, чтобы выявить очевидные закономерности, которые остались, когда были активны профессиональные операторы.

«Причина» — это просто дисбаланс между спросом и предложением на рынке, возникающий в результате деятельности профессиональных операторов. Это тщательное изучение реакции этих специалистов, маркет-мейкеров, профессионалов или «умных денег», которое вам поможет понять будущее vsa анализ поведение рынка. Высокий объём, сопровождающийся существенным повышением цены, является бычьим объёмом. При этом чрезмерно высокий объём не стоит воспринимать, в качестве положительного знака, так как он говорит о наличии предложения, способного подавить спрос.

Тогда Тома взяли на работу в синдикат, его обязанностью было построение графиков. В те времена еще не было компьютеров, и трейдеры строили графики цены и объема торгов акциями, используя ватман, карандаш и линейку. VSA — Volume Spread Analysis — это универсальный подход к оценке силы и слабости рынка, основанный на анализе действия цены и объема. VSA-анализ основан на новаторской работе Ричарда Д. Вайкоффа, который известен как дилер 1920-х гг. Часто встречаются ситуации, когда при бычьем движении удаётся получить более выгодную цену с пола биржи.